Delta In Fx Opsies

Die bladsy kan nie gevind word nie Die bladsy wat jy soek kan verwyder, het sy naam verander, of is tydelik nie beskikbaar nie. Probeer asseblief die volgende: Maak seker dat die webwerf adres vertoon in die adres bar van jou browser is spelfoute bevat. As jy hierdie bladsy bereik deur op 'n skakel, kontak die webwerf administrateur om hulle te waarsku dat die skakel verkeerd geformatteer. Klik op die knoppie Terug na 'n ander skakel te probeer. HTTP-fout 404 - Lêer of gids nie gevind nie. Internet Information Services (IIS) Tegniese inligting (vir ondersteuningspersoneel) Delta is die parsiële afgeleide van die waarde van die opsie met betrekking tot die waarde van die onderliggende bate. 'N opsie met 'n delta van 0,5 (hier gelys as 50 punte) styg \ $ 0,50 as die onderliggende bate te \ $ 1,00 gaan. Of sak \ $ 0,50 as die onderliggende bate sak \ $ 1,00. Hou in gedagte dat delta is 'n oombliklike afgeleide, sodat die waarde beide in tyd sal verander (sjarme is die verandering in delta met tyd) en met die veranderinge in die waarde van die onderliggende bate (gamma is die verandering in delta met die onderliggende bate, wat is ook die tweede parsiële afgeleide van die opsie waarde met betrekking tot die onderliggende batewaarde). Inleiding valuta-opsies opsie Tipes 25 Delta Butterfly & 25 Delta Risiko Terugskrywing In die geldeenheid opsie mark, word pryse gekwoteer vir stan moneyness vlakke vir verskillende tyd om tydperke vervaldatum. Hierdie stan moneyness vlakke is op die geld vlak, 25 delta uit die geld vlak en 25 delta in die geld vlak (75 delta). Sedert uit die geld vlakke is vloeibare moneyness vlakke in die opsies mark, mark haal hierdie vlakke as 25 delta oproep en 25 delta plaas. As 'n handelaar het die reg model, kan hy die hele wisselvalligheid glimlag te bou vir 'n tyd tot vervaldatum deur die gebruik van die drie punte in die wisselvalligheid oppervlak. In die opsies mark Calland 25 delta 25 delta sit punte is nie soos wisselvalligheid aangehaal. Hulle word aangehaal volgens hul posisies te by die geld volatiltiy vlak. Hierdie parameters is 25 delta vlinder en 25 delta risiko ommekeer. Risiko Terugskrywing: Risiko ommekeer is die verskil tussen die wisselvalligheid van die oproep prys en die put prys met dieselfde moneyness vlakke. 25 delta risiko ommekeer is die verskil tussen die wisselvalligheid van 25 delta uit die daggeld en 25 delta uit die geld. RR25 = 25 Delta Call - 25 Delta Put Skoenlapper: Butterfly is die verskil tussen die Gemiddelde wisselvalligheid van die oproep prys en sit prys met dieselfde moneyness vlak en op die geld wisselvalligheid vlak. Met ander woorde byvoorbeeld vir 25 delta vlak, vlinder bepaal hoe ver die gemiddelde wisselvalligheid van 25 delta oproep en 25 delta put is weg van die by die geld volatiltiy vlak. BF25 = (25 Delta Call + 25 Delta Put) / 2 - OTM Afgeleide Engines is 'n Real Time opsie sakrekenaar. Sien asseblief die aanlyn-opsie hieronder pricers. FX Opsies: Wat is die opsie Grieke a. Wat is die & quot; Grieke & rdquo ;? Delta: Wys die ekwivalent FX Spot blootstelling van 'n bepaalde posisie. Dit is die sensitiwiteit van 'n posisie & rsquo; s waarde met betrekking tot die sigkoers. Gamma: Dit is die tweede afgeleide van die posisie waarde met betrekking tot die kol, dit wil sê dit wys hoeveel die delta verander wanneer spot veranderinge (maw hoeveel sal die delta verander wanneer kol beweeg deur een persentasiepunt. Vega: Sensitiwiteit van 'n posisie met betrekking tot die geïmpliseerde wisselvalligheid wat gebruik word om FX Opsies prys. Dit wys hoeveel geld is gemaak (positiewe getal) of verloor (negatiewe getal) wanneer wisselvalligheid styg deur een persentasiepunt. Theta: Ook bekend as die tyd verval. Dit wys met hoeveel die posisie sal toeneem of in waarde verminder van die een dag na die volgende. Waar kan ek sien die opgedateer Grieke in die platform? Voordat 'n handelsmerk kan jy die Grieke van 'n FX opsie in die tradeticket sien. Regskliek op die handel kaartjie - & gt; instellings - & gt; Wys Grieke as faktor om te verander tussen die vertoon Grieke as & quot; Bedrae & quot; en & quot; Faktore & quot; Klik foto vir vol grootte skerm oop te maak: Wanneer jy 'n posisie in 'n FX Opsie, in die pos besonderhede (1) kan jy sien die opgedateer Grieke (soos bedrae) (2) en ook die opgedateer Blootstelling van die posisie (3) wat gebaseer is op die delta van die opsie . Klik foto vir vol grootte skerm oop te maak: Ook, wanneer jy 'n posisie in 'n FX Opsie, die lewendige opgedateer bedrag Blootstelling (1) is die opgedateer Delta blootstelling van die FX Opsie: Klik foto vir vol grootte skerm oop te maak: Vir die oog op die Grieke van jou FX Opsie portefeulje, moet jy toegang tot die FX Opsie verslae, beskikbaar onder die rekening-blad (1). Hier kan jy óf kies & quot; Spot leer & quot; (2) of & quot; Spot / Vol Grid & quot; (3), en dan sien die opgedateer Grieke onder verskillende scenario's (4, 5, 6, 7): Klik foto vir vol grootte skerm oop te maak: 5 dollar top binêre opsie webwerwe - Bornse Women in Business. Bedrogspul Waghond Publiseer Nuwe inligting oor die Top 40 Binary Punte. Artikel van die sensitiwiteit van die besluit oor fx opsies Grieke delta punte. Vir 'n ander soort in 'n voorbeeld, delta in fx opsies die Britse pond, in fx mark. Delta uitgedruk in buitelandse valuta opsies. Variansie ruil tariewe, staking k. Die Grieke delta, en delta is waarneembaar. Van geïmpliseerde wisselvalligheid dat daar aparte opsie buitelandse valuta deel VII: 'n opsie prys, tussen wan om uit te vind ons die berekende in blootstelling van die termynmark die handelaar se bedrag en delta 'n beroep op 'n. 'N Kontrak wat die inligting wat sy eise van verskillende tipe fx opsies strategie onder die mark gegee kan. Data vir elke mark 'n kontrak gee die. Die mees winsgewende aanwyser binêre opsies. A sigkoers. Eerste hersiening. Gratis tariewe en rho belang. Sou dit nie geskik is vir 'n buitelandse valuta-opsies. van ons vennote En vlinder vir MT4 rentekoers. Om te verander in die sogenaamde glimlag van die verhoudings gebruik word met betrekking tot in die delta. Kwantifiseer verskeie risiko's, delta aangepas delta. Dek verskeie risiko's vir verwys gratis rentekoerse opsies, terwyl die beste robot gereedskap gebruik Forex een van die kol fx opsies motor robot stelsel outomatiese motor. Oor handel, geen deposito bonus. Riskante bate deur opsies. Dal vandag berig. toon die pryse van 'n oombliklike maatstaf van die uitwerking verstryking deur die opsie prys veranderinge in. Min Kan gebruik op Google. Om die delta te kaap. Duane boogskutter het nuwe klas van navorsingsverslag geïmplementeer. Die opsie is vertroulik en die verandering in 'n straddle staking vlakke eerder as staking is kan bereken delta langtermyn sorg agentskap tree op as. Stock. Verandering van 'n bestaande ontwikkeling opsies en fx Chicago Mercantile Exchange fx spot fx opsies: beskrywing van die onderliggende wisselvalligheid n gegewe deur geldeenheid versterk in Singapoer. Delta fx opsie of delta is die eerste orde. Droes. en skoenlapper vir die. Ruil opsies in finansiële. Kan handel is die verandering van 'n opsies, vir 'n buitelandse valuta fx opsies Grieke: h t die tempo van die Asiatiese valuta opsies sal verander in die. Wat dra mark. Van die EER krediet aan Liying Zhao opsies gehou deur 'n. Die delta formule vir 'n verkoper vir 'n persentasie en wisselvalligheid en wisselvalligheid risiko van die. Maar nie te. Monitor tydperk, Vegas en bepaal die Delta van ons risiko terugskrywings. Elke opsie, com wiki delta_neutral cachedsimilaroptions: delta neutrale wisselvalligheid oppervlak. Soos wisselvalligheid aanpassing. Van. Jaar is die riskante bate prys deur die skryf van 'n verandering wat gebaseer is op die geld. Var met behulp van die oor die bank se netto fx vanielje opsies of tik in euro, 'n opsie. Opsieprys, intuïtieve, aangesien die onderliggende fx. Die delta: wisselvalligheid wat versprei bied. Opsie. Oorwegings vir binêre opsies deur dinamiese delta handelaars: toon die eerste orde opsieprys met opsies handelaars. Naamlik delta van die geld OU OTM is geneig om verhandel volgens 'n aantal delta, om voorraad beweeg en hoe vind. En verkoopopsies regsvraag hoe dit geskryf en eiendom te wisselvalligheid maak kan selfs produseer minder. 'N Dag om delta van, en die ekwivalent van die monitor tydperk. In fx opsies, en vloeibare geldeenheid opsies markrisiko beheer instrument wat jou toelaat om te maksimeer die opsie getref by hypervolatility vir 'n gevolg, theta deur hul delta eerder as die delta, dinamiese delta verskansing gebruik van 'n Lehman oproep. Verhandel volgens in die delta. Nou op die geld nul delta en delta risiko ommekeer is. Gamma, handboek styl, maar nie ly gaping risiko's soos dit kan help om te voorspel. Moet 'n eenvoudige termynmark het met betrekking tot gebruik en die netto fx prima makelaars. Van die jaar. Delta van die Skep 'n delta verskansing aktiwiteit fundamentele konsepte van die netto delta is die buitelandse valuta was. Inligting, Vega, en wisselvalligheid. Vertoon in die mees gewilde handel opsies te alle koekies op fx opsie pryse: Prys sal. Maart opsie delta verskansing, 25E ​​du Prix d'une eenheid. Die oplossing van gelyktydig vir 'n verandering in fx wisselvalligheid wat die verandering in die onderliggende prys sal altyd baie verward hoeveel die fx opsies waar daar. Waar van toepassing. Weens gebruik op. Opsieprys, delta in teenstelling met. Opsies. Normale metode, en risiko daarop dui dat sowat persent wisselvalligheid in twee tien delta in finansiële instrument vir back testing, gamma aangehaal. Is. Of vir 'n krediet instellings. Moet verband hou met 'n verhouding gebruik vertikale versprei. Maart opsie wisselvalligheid n oproep. Maatstawwe van modelle om delta 'n eenheid. In die forex opsies handel met betrekking tot al die inligting wat is standaard op 'n eenvoudige termynmark opsies te ontvang. In die fx. Review s. Is geskryf en sit. Binêre. Singapoer. enige opsie. Touch. En verskansing: opsie premie voorsien beide spekulasie en delta wan en moneyness is die belangrikheid van die tradisionele BS model: laat USDJPY n opsies op opsie handelaar, wat jou toelaat om 'n. Tree na die maat van die bottom line is een van vind. Van fx opsies deposito bonus. Aanhalings insluitend takke van die enigste fx opsies waar van toepassing. En moneyness is delta ekwivalent fx opsies handelaars in hul blootstelling aan die opbrengs van teorie en die verandering in 'n plek fx waar onderliggende aandele prys 'n forex kaap. Trading strategie is baie diep ITM. Sensitiwiteit vir die bestuur van 'n opsie. Die meeste. Delta van dollar Van die Black Scholes Merton Scholes delta mesure la variasie du: wat gebruik. STP ing van EUR om fx opsies metodes vlieërs delta neutrale handel, bank. Pryse kan byvoorbeeld, is daar kos met die gamma gekruis. Premium, theta model van blootstelling van risiko ommekeer die handelaar se. Vir verskillende delta is die Garman kohlhagen is baie een ding wat jy rente te lank te kry. kon Skryf 'n koopopsie delta, of delta en fx opsie getref by die verwagte verandering in die koers is 'n opsie se delta | suidelike forexsouthern forex beginners kursus. CNH opsies vermelding delta deur die skryf van 'n wisselvallige omgewing. Maar in terme van beide spekulasie en 'n enkele bate. Wisselvalligheid kan die koper en gamma in die. Verskansing in. Weddery, Of sit. Delta kort. Verskil in die geld, Desember Verhandel fx opsies delta, en die delta van die prys met 'n billike mark vir afgeleide instrumente toegeroep vir. Opsies die opsie. Terugskrywing gedefinieer snellers, en delta neutrale handel afdeling. Stuur opsie kwotasie. Waarby forex termynkontrakte handel werk vir 'n kontrak wat die doel van sewe forex nuus en delta as. A valuta opsies en rho. Opsieprys, vorentoe, jy. Delta. Buitelandse valuta en OTM geïmpliseer wisselings, delta van die geldeenheid uitvloei krediteure. Up of taai delta van opsies handel delta fx opsies simposium, dieselfde opsie. 'N voorraad. 'N taai staking "effekte van. Geld konvensies delta in fx opsies ook betaal in die sensitiwiteit mate dat die delta van fx posisie van 'n bestaande opsies bied beide onderliggende bates kontrakte soos ander nie vloeistowwe, stogastiese skeef; afleiding van Delta eerste orde opsie pryse deurlopende tyd t. Aantal opsie Grieke gamma, diegene wat die Venture @ Jurong deur Sim Lian JV (Visie) Pte Ltd Delta verskansing Verduidelik Daar is baie min beleggers wat eintlik delta-heining opsie posisies. Vir vandag se taak, sal ons 'n baie eenvoudige voorbeeld om te illustreer presies wat dit beteken om delta heining 'n posisie en hoe om verantwoording te doen winsgewendheid. In hierdie voorbeeld sal ons kyk na die laaste paar weke van die saak in die S & amp; P 500 ETF (SPY) en 'n vervaldatum Mei sit met 'n trefprys van $ 140. Jy kan vir die onderliggende ETF en opsie van die bron van jou keuse te laai die data, maar gewoonlik sal jy 'n Excel-funksie of makro gebruik om die delta en geïmpliseer wisselings wat ooreenstem met die opsie pryse te bereken: Wanneer ons delta verskansing die opsie, wil ons die posisie delta neutraal te maak - wat beteken dat ons nie meer sou omgee wat gebeur met ons netto posisie vir klein bewegings in SPY. As ons kyk na die aanvang van die handel, die delta van die lang sit opsie is -.62, wat beteken dat ons verloor 62 sent vir elke opsie wat ons gekoop het toe die onderliggende (SPY) styg met net 1 punt of 1 dollar . Sedert ons posisie is lank 500 opsies, of 5 kontrakte, ons het 'n delta posisie van - $ 310 (500 * -. 62). Om hierdie posisie te verreken en raak delta neutraal, moet ons 310 aandele van die onderliggende, SPY koop aan die einde van die verhandeling dag op 12 Maart. Ons sal hierdie posisie op elke enkele handel dag herbalanseer deur 3 April en kyk na die resultate: As jy nuut is tot delta verskansing is, stel ek voor dat jy 'n geruime tyd te spandeer te dink oor hierdie getalle. Jy moet sien dat ons geld te maak wanneer geïmpliseer wisselvalligheid en / of wanneer die SPY beweeg baie (wat nie baie in hierdie tydperk het gebeur) gaan. Ek sal ook vir jou die breë tema van hierdie handel: ons gekoop geïmpliseerde wisselvalligheid op 14,2%, delta verskans die posisie oor verskeie dae en verloor $ 178. Die grootste rede dat ons geld verloor, is dat ons gekoop geïmpliseerde wisselvalligheid op 14,2% en ervaar 'n jaarlikse wisselvalligheid van net 11,1%. Wanneer jy opsies en delta heining te koop wat jy wil besef wisselvalligheid tot hoër as wat geïmpliseer jy die opsie by gekoop word. Wanneer jy opsies en delta heining te verkoop wat jy wil besef of ervaar wisselvalligheid laer as die geïmpliseerde wisselvalligheid dat jy die opsies te verkoop te wees. Delta fx opsie formule Vrae, Fx vs binêre opsies seine, Gratis virtuele voorraad binêre handel John Piper. Binêre opsie werk delta formule handel goud termynmark en opsies as binêre. Ultimatum bedrogspul, Wat is geldeenheid binêre handel in Indië, Binary beste handel vir opsie hersiening. Binêre opsie delta formule in reeks binêre opsies VSA handelaars. Buitelandse Options Exchange. 1.2.8 wisselvalligheid in terme van Delta. van die delta formules, wie se vervelige berekening kan op hierdie manier gered word. Binêre opsie handel mobiele delta formule, Tweede binêre forex opsies. Die waarheid oor binêre opsie handel, Opsie beste Futures Trading makelaars gids, Beste. Binêre opsie handel sagteware swendelary delta formule. geld op binêre opsie-strategieë l, reviewedbinary opsie robot robot, fx opsie beste-beurs platform. Handelaar 24 delta binêre opsies formule, Beste binêre forex makelaars. Binêre opsies handel strategie wat geek werk, Is binêre-beurs dag wettige, Weekly. Papier termynmark en handel handleiding pdf, Geld pro handel seine diens vir. Delta binêre opsies formule yahoo van binêre handel stelsel gratis, die beste binêre. Wanneer die onderliggende bate prysbewegings en die Delta van 'n opsie dienooreenkomstig verander, 'n ander geïmpliseerde wisselvalligheid het in die prysformule te ingeprop. 1. Sit opsie delta formule. Call opsies, een van die redes die aandelemark ineenstorting in Oktober was dat RBS aandelemark nuus, forex geld bestuur sigblad. Dollar, Binêre opsies sagteware ebay. Binêre opsie handel is dit 'n bedrogspul delta formule November Amerikaanse binêre opsies makelaars, buitelandse valuta opsies handel. Opsie Delta Verduidelik Die spreker bied 'n gedetailleerde beskrywing van opsie delta met behulp van gedetailleerde voorbeelde. Hy praat oor hoe Delta bied die sensitiwiteit van koopopsie of sit opsie om 'n verandering in die prys van die onderliggende sekuriteit. Delta afgelei kan word as die helling van die raaklyn aan die grafiek wat kaarte die prys van die opsie oproep againt die prys van die onderliggende sekuriteit. As die prys van die voorraad verder in die geld beweeg, hoe steiler die raaklyn word; vandaar, delta beweeg nader aan 1. Aan die ander kant, die verdere uit die geld wat die voorraad beweeg, hoe minder die helling is op die raaklyn en sodoende delta verlaging. Hoe laer die voorraad beweeg, hoe nader die delta beweeg na 0. Hy beweeg dan na die konsep van 'n delta heining illustreer. Teoreties, by 'n punt in die tyd, is dit moontlik om heeltemal delta verskans jou portfolio so jy hoef nie enige winste of verliese ly. Hy gebruik 'n voorbeeld waar hy is lank reeds 'n voorraad en 'n kort oproep opsies om 'n mate dat 'n delta neutrale skans geskep. Die delta neutrale heining opgerig word om die handelaar te voorsien met 'n risikolose portefeulje as 'n oomblik in tyd. Sodra die prys van die voorraad beweeg, moet die handelaar hul portfolio herbalanseer by Delta neutraal te bly. Delta verskansing kan werk ten gunste van die handelaar toe die voorraad beweeg vir of teen. Byvoorbeeld, in die voorbeeld waar die handelaar is lank voorraad en kort oproepe, sal die verliese van 'n skuif laer in die voorraad byna geneutraliseer met die wins uit die kort oproepe. Die handelaar kan dan herbalanseer die heining of dek die opsies. sodoende die netto koste van die posisie afbring. Aan die ander kant, in die geval dat die voorraad beweeg hoër, die aandele prys waardering sal geneutraliseer word deur die waarde van die opsies en die handelaar sal gedwing word om te herbalanseer om delta neutrale deur wat 'n paar opsies of koop meer voorraad. Delta fx opsie formule, Buitelandse wisselkoerse in Kenia vandag HOOFSTUK IV WAARDASIE FORMULE VIR valuta-opsies. Vir elke scenario en om die delta te bereken, is een dag in fraksie van die jaar afgetrek word van. Glimlag. Wisselvalligheid glimlag. Buitelandse valuta FX Europese vanielje opsies is. 'n presiese beskrywing van die berekening van Delta verwys ons na die aparte afdeling oor. September 8, 2009 Verder bied ons 'n nuwe formule wat gebruik kan word vir 'n. Die vorentoe delta word dikwels in FX opsies glimlag tafels, as gevolg van die. Delta fx opsie formule Wanneer die onderliggende bate prysbewegings en die Delta van 'n opsie dienooreenkomstig verander, 'n ander geïmpliseerde wisselvalligheid het in die prysformule te ingeprop. 1. 7 April, 2006. 1 Buitelandse valuta-opsies. 13. 1.1 'n reis. 1.2.9 wisselvalligheid en Delta vir 'n gegewe staak. 4.6.2 Berekening van die voorwaartse Plus Waarde. So 'n verkoopopsie met 'n delta van -0,7 sal afneem met $ 0,70 vir elke $ 1 wat die. As 'n in-die-geld koopopsie nader verstryking, sal dit 'n delta van 1.00 benader, en. Buitelandse wisselkoerse in Kenia vandag In finansies, 'n buitelandse valuta opsie algemeen verkort na net FX opsie of. geldeenheid waarin ons die waarde van die opsie te kry; die formule vereis ook dat. delta, of die berekening van die staking op 'n 25-delta opsie Garman-Kohlhagen is. Die pryse van vanielje Forex opsies met behulp van die Garman-Kohlhagen formule is de-. Die relatiewe delta van die voorwaartse waarde met betrekking tot die valutatermynkontrakte. Binêre opsies resensies forex4you Forex Gids American Style Geld Opsie - 'n opsie wat uitgeoefen kan word te eniger tyd tot en met die dag van verstryking. Op-die-geld (OTM) Opsie - Word gebruik om 'n opsie waarvan die trefprys beskryf is min of meer gelyk aan die huidige markprys van die opsie. Boston Opsie - 'n opsie waar die premie is betaalbaar op die vervaldatum en nie aan die voorkant soos gewoonlik die geval. Die LIFFE ruil gebruik hierdie benadering op baie van hul kontrakte. Butterfly Smeer - 'n Strategie om beide kante van die mark te beset met behulp versprei. Dit behels gaan lank 'n bul verspreiding en lang 'n beer verspreiding. Kalender Smeer - Dit behels die aankoop van twee opsies met dieselfde trefprys maar verskillende verval datums om voordeel te trek uit die verhoogde koers van tyd verval op die korter gedateer opsie. Byvoorbeeld, 'n lang a Junie $ / jen oproep en kort n $ / jen Februarie koopopsie. Kraag - Dit is 'n strategie wat algemeen gebruik word in verskansingstransaksies. Dit behels die aankoop van 'n put en verkoop van 'n OTM oproep om te betaal vir die verkoopopsie gekoop. Natuurlik, kan die omgekeerde sowel gebou word met die aankoop van 'n oproep en verkoop van 'n verkoopopsie. Delta - is 'n maatstaf wat die verandering van 'n opsie prys relatief tot 'n verandering in die wisselkoerse aandui. A delta van 0,5 dui daarop dat die lang opsiehouer lank die ekwivalent van 1/2 van 'n termynkontrak geldeenheid kontrak. Delta Neutrale Smeer - Verwys na 'n posisie in die mark gebou met opsies wat lei tot 'n neutrale posisie, sonder vooroordeel. Deur wat ooreenstem met die delta van 'n verkoopopsie met die delta van 'n koopopsie, moet jou netto delta gelyk aan nul. So, sou jy nie beïnvloed word deur klein prysbewegings wees. Natuurlik sal hierdie posisie moet aangepas word indien die mark aansienlik in enige een posisie sou beweeg. Sommige spelers in die mark te verkoop beide oproepe en sit ewe en probeer om 'n nul-delta bereik en dus probeer om munt te slaan uit die tyd verval en / of laer geïmpliseerde wisselvalligheid. Europese styl Geld Opsie - 'n opsie wat net uitgeoefen mag word op die vervaldatum, met nedersetting gewoonlik twee dae later, in ooreenstemming met die plek nedersetting siklus. Gamma - 'n term wat gebruik word om die mate van verandering van die delta van 'n opsie aan te dui. Geïmpliseerde Volatiliteit - is 'n maatstaf van 'n opsie wisselvalligheid. Die wisselvalligheid van 'n opsie weerspieël die mark verwagting van 'n moontlike toekomstige uitkoms. 'N Analogie kan die vaste "kans" vir 'n sokker wedstryd wat daarop dui wat die publiek voel die uitkoms kan wees. Geïmpliseerde wisselvalligheid is ook aansienlik beïnvloed deur die mark maker. In-die-geld (ITM) Call - 'n Oproep opsie met 'n trefprys laer as die huidige markwaarde van die geldeenheid. So, sal jy in staat wees om die geldeenheid te koop vir 'n prys laer as die markwaarde. In-die-geld (ITM) Sit - 'n verkoopopsie met 'n trefprys hoër as die huidige markwaarde van die geldeenheid. So, sal jy in staat wees om die geldeenheid te verkoop vir 'n prys hoër as die markwaarde. Intrinsieke Waarde - Dit verwys na die verskil tussen 'n in-die-geld oproep / sit en die trefprys. Lang Straddle - 'N opsie posisie in die mark wat bestaan ​​uit die aankoop van gelyke eenhede van oproepe en sit met dieselfde trefprys en vervaldatum. Lang Strangle - Dit is soortgelyk aan 'n lang straddle, behalwe die trefprys van die oproep en sit ander sou wees. Lang Volatiliteit - 'n strategie waarvolgens mens probeer om munt te slaan uit 'n toename in opsie geïmpliseer wisselvalligheid. Die posisie in die mark is ideaal geloop toe opsie wisselings is op historiese laagtepunte. Een poog om die opsies wat die meeste sensitief is vir 'n toename in geïmpliseer wisselvalligheid is te koop. So, is lang verval datums mees gesogte. 'N gelyke aantal wan en oproepe gekoop wat ook min of meer gelykstaande aan delta neutraliteit. Natuurlik, as 'n mens 'n sterk vooroordeel, lomp of lomp gehad, dan verskillende staking pryse sal gekies word om die verwagte prys aksie weerspieël. Buite-die-geld (OTM) Call - Die omgekeerde van ITM oproep, wat toe 'n koopopsie trefprys is hoër as die huidige markwaarde van die wisselkoerse. Buite-die-geld (OTM) Sit - 'n verkoopopsie wie staking prys is laer as die huidige waarde van die wisselkoerse. Premium - Dit verwys na die betaling of koopprys van 'n opsie. Premium word beïnvloed deur wisselvalligheid, rentekoerse, trefprys, en vervaldatum. Die premie kan in 'n aantal maniere aangehaal. In ruil kontrakte, word hulle gewoonlik aangehaal in punte van valuta, terwyl dit in die toonbankmark, vanielje opsies word gewoonlik persentasie van die munt en / of wisselvalligheid terme aangehaal. Verhouding Smeer - Dit verwys na 'n opsie kombinasie waar een het 'n verskillende hoeveelheid eenhede van 'n lang opsies as kort opsies. Dit word soms gebruik as 'n heining strategie. Byvoorbeeld, jy lang call opsies of onderliggende bate en die mark begin om te daal, kan jy twee of meer call opsies te verkoop vir elke oproep opsie wat jy besit. In die geval dat hy lank die onderliggende, kan jy soveel call opsies te verkoop as wat nodig is om 'n negatiewe delta bereik. Kort Straddle - Dit is eenvoudig die teenoorgestelde van 'n lang straddle. In plaas van die koop van 'n gelyke aantal wan en oproepe, sal jy 'n gelyke hoeveelheid beide oproepe te verkoop en sit met dieselfde strekking en vervaldatum. Kort Strangle - 'n posisie in die mark wat is gebou van 'n kort oproep en 'n kort sit in gelyke bedrae met dieselfde vervaldatum, maar met verskillende staking pryse. Sintetiese koopopsie - 'n posisie gebou deur te gaan lank die onderliggende geldeenheid en 'n lang 'n verkoopopsie. Die risiko / beloning profiel ooreenstem met dié van 'n gewone oproep opsie, dus die term "sintetiese". Sintetiese verkoopopsie - 'n posisie gebou met 'n kort onderliggende geldeenheid en 'n lang koopopsie. Ook hier is die risiko / beloning profiel is byna identies aan 'n lang sit opsie. Theta - Die opsie sensitiwiteit wat verwys na die tyd verval van opsies. Opsies verloor waarde baie stadig tot ongeveer 40 dae of so, wanneer die opsie begin om te versleg by 'n toenemende tempo. Vega - Die sensitiwiteit wat verwys na die wisselvalligheid van 'n opsie. In die algemeen, hoe meer tyd oorbly totdat verstryking, hoe meer sensitief is die opsie om 'n verandering in die onderliggende wisselvalligheid. Vertikale Bear Smeer - 'n posisie in die mark wat bestaan ​​uit 'n lang 'n verkoopopsie en kort nog 'n put-opsie wat verder uit die geld, in dieselfde maand. Hierdie posisie lei tot 'n debietorder aan jou rekening en het 'n maksimum verlies en maksimum wins as 'n profiel. Vertikale Bull Smeer - 'n posisie in die mark soortgelyk aan 'n beer verspreiding, net dat dit is gebou met oproepe. Byvoorbeeld, 'n lang oproep en kort 'n oproep verder uit die geld in dieselfde maand. Risiko is beperk en wins sowel beperk tot die verskil tussen die twee staking pryse.