Die Bou Van 'N Handel Stelsel

Inleiding GeniusTrader het ten doel om 'n volledige toolbox te handel stelsels te skep. Kragtige sistematiese handel vereis 'n paar dinge. baie aanwysers en ooreenstemmende seine reëls geld bestuur besluit wat is 'n redelike bedrag geld op 'n enkele handel te sit (om die risiko verbonde aan daardie bedryf beperk) die kombinasie van verskillende waardes binne die portefeulje (met die globale risiko te beperk) buigsaamheid in staat wees om alle kombinasies te toets met die bogenoemde items back testing stelsel met ontleding van resultate GeniusTrader ondersteun reeds die meeste van hierdie. GeniusTrader bestaan ​​uit 'n meer as 350 perl modules (die GT Toolkit) wat verband hou met 'n paar perl aansoek skrifte. Dit het geen grafiese gebruikerskoppelvlak, aangesien dit absoluut nie nodig om sy doelwitte te bereik. Sistematiese handel stelsel begin met die definisie van 'n handel stelsels reëls. In GT wat gedoen word met teks snare genoem sys-sig-Indiese beskrywings wat verband hou met logiese handel stelsel funksies. Byvoorbeeld, wat die mark voorwaarde (s) en jou huidige portefeulje voorwaarde (s) is nodig om 'n lang posisie oop te maak. En met betrekking tot 'n oop posisie, wat voorwaarde (s) is nodig om dit te sluit, óf gedeeltelik of heeltemal? Dit is 'n voorbeeld van 'n handel stelsel backtest analise wat GeniusTrader script app backtest. pl kan genereer vir jou. Hierdie grafiese baie help om die swakhede van jou handel stelsels te verwesenlik. groot Max trek af lang tydperk sonder nuwe hoë (baie frustrerend wanneer jy speel met die regte geld) geen gereelde winste (slegs een baie goeie handel gemaak meeste van die winste) Daarbenewens kan GeniusTrader ook genereer markgebaseerde kaarte wat gebruik kan word om jou te help jou handel stelsel te skep. Dit is 'n voorbeeld van 'n grafiek vir CUSIP 13000 (Alcatel) wat GeniusTrader app script graphic. pl kan genereer vir jou. Die script graphic. pl kan ingestel word om grafieke met die meeste gepubliseerde Tegniese Analise aanwysers genereer. (Meer as 100 wat tans beskikbaar is). Plus jy kan jou eie bedink deur die kombinasie van bestaande programmaties. Die bladsy Screenshots het baie meer voorbeelde van wat GT kan doen en verduidelikings oor hoe om dit te doen. Gaan verder. Wat jy lees lyk interessant en jy wil om te probeer. Goed, dis hoekom dit is gratis sagteware. Maar laat ek jou waarsku. GeniusTrader is nie bedoel om gebruik te word deur die tipiese punt-n-kliek eindgebruiker. Jy moet regtig weet 'n bietjie van Perl (goed nie soseer eintlik, tensy jy die kode self hack), maar as jy wil om dit te gebruik, sal jy het om te verstaan ​​hoe om handwerk sys-sig-Indiese beskrywings. Lees die dokumente (GT / Docs), lees die API beskrywings (perldoc GT_toolkit_module), lees die GT app script beskrywings (perldoc GT_App_Script), miskien selfs die lees van die perl kode sowel. Dit gesê, kan ons jou help om in daardie rigting. vind jy alles wat nodig is in die volgende afdelings vind. Kry die Kode - Kry die nuutste kode via SVN of 'n tarball en teken in op ons e-pos lyste Installeer en Setup - GT Setup Installasie instruksies, die opstel van jou pryse databasis, ens Gebruikers Wiki - GT dokumentasie vir GT gebruikers deur GT gebruikers, te registreer en te verbeter dit self Verslag foute, probleme, ens met behulp van die geniustrader-devel poslys. Om pret te hê, ons hoop om jou gou te sien, ons wil geniet jou bydrae. Kopiereg 2000-2012 GeniusTrader Hoekom jou eie handel stelsel te skep? Of jy nou wil 'n voltydse professionele geword, of hou jou dag werk, maar wil jou eie geld te bestuur, 'n handel stelsel is van kritieke belang om sukses te maak. Dit geld ook vir jou as of jy 'n paar keer per dag (daytrader) handel of jy handel langtermyn posisies oor baie maande. Maar hoekom maak jy jou eie? Daar is verskeie redes hiervoor. A handel stelsel is hoogs persoonlik. Dit moet pas by jou handel styl / persoonlikheid en risikoprofiel. 'N Suksesvolle handel stelsel is net so goed soos jou vermoë om dit te verhandel, en jou vermoë om handel te dryf dit hang af van jou vertroue in dit. Die beste manier om suksesvol te handel is dit 100% vol vertroue daarin te wees; want as jy staar af 'n nare verlies na 5 reguit verloor ambagte, die enigste manier wat jy neem dat 6 wen handel is as jy onwrikbare vertroue in die prestasie van jou stelsel as 'n geheel het. Vertroue word verkry in jou handel stelsel wanneer jy dit nagevors, backtested dit vorentoe getoets en jy het dit jou eie gemaak. Is dit regtig so maklik? Ek wil wees misleidend jy as ek sê dat die skep van 'n suksesvolle handel stelsel (en dan handel dit) is 'n stukkie van die koek. Dit neem baie ure van trial and error, die bestudering van die kaarte, iterating en sim handel. Maar voor dit, jy moet leer om die basiese beginsels. In hierdie artikel en toekomstige kinders om te volg, sal ek gaan oor die basiese beginsels van die skep van 'n handel stelsel. Dit sal gerig begin om intermediêre handelaars en sal aanneem dat jy het 'n paar basiese begrip van tegniese aanwysers en toegang tot die kartering van sagteware (soos NinjaTrader). Kom ons begin met 'n paar basiese beginsels Handel stelsels loop die spektrum in terme van die eindelose verskeidenheid van maniere waarop hulle handel. Jy het waarskynlik gehoor dat daar tendens handelaars, en teen-tendens handelaars. Tendens handelaars is geneig om te gaan met die vloei en teen-tendens handelaars is geneig om te dink teen die grein. Watter styl wat jy uiteindelik swaartekrag om werklik afhanklik van jou persoonlikheid. Daar is 'n eindelose aantal handel stelsels in óf kategorie; maar een ding wat hulle in gemeen het is dat hulle iets nodig het om die huidige tendens finaal identifiseer, of dit nou lomp of lomp. prysskommelings Pryse is geneig om te wissel in 'n ossilerende patroon, die skep van rakke en krippe as hulle swaai op en af. So dit bring ons by die eerste les: die gebruik van aanwysers aan tendens rigting te bepaal. Kom ons begin eenvoudig en kyk na wat ons noem die prys swaai patrone op 'n grafiek: Die gebruik van Bloodhound vir NinjaTrader, ons het hier 'n tipiese prys grafiek met die prys swaai geïdentifiseer in groen en rooi gekleurde lyne getrek op die top van die prys bars. As die prys swaai up, ons het 'n groen lyn opgaan, en as die prys swaai af, 'n rooi lyn. Wanneer die swaai van rigting verander, kan jy sien dat die prys verskyn weerkaats 'n onsigbare vloer of druk 'n plafon. As dit denkbeeldige vloer hou beweeg as dit gedoen 11:28-11:36 in die grafiek, noem ons dit 'n hoër lae. Dit is die prys se onlangse laagtepunt is hoër as die laaste een (in hierdie geval die lae gemaak net ná 10:38). Net so die plafon opgeskuif asook die prys gestig wat ons noem 'n hoër hoë vanaf net na 11:27-11:33. Hierdie prys patroon waar die prys hou stigting hoër hoogtes en hoër laagtepunte is geïdentifiseer as 'n lomp uptrend. Net so, as wat plafon verskyn geleidelik laer te wees (en die vloer sowel), die mark word gesê dat die maak van 'n laer laagtepunte, en laer hoogtepunte. Dit is 'n algehele lomp tendens. Jy kan duidelik sien dat Bloodhound het ook gemerk die gebiede met 'n groen (lomp) en rooi (lomp) sones op die grafiek vir watter rigting die algehele tendens gaan. So wat nou? Nou dat jy die tendens geïdentifiseer wat ons kan hierdie inligting om te gaan óf daarteen of daarmee afhangende of jy is die skep van 'n tendens handel stelsel of teen-tendens handel stelsel te neem. Die algemene tendens kan gebruik word as 'n algehele permissiewe (handel filter) lank of kort te gaan. Terwyl dit as 'n groot stuk van die legkaart kan dien, is dit bloot 'n boublok om jou stelsel te begin. 'N Volledige handel stelsel sal benodig ten minste 'n soort van inskrywing sein. Ons sal oor wat in 'n toekomstige artikel. Bly ingeskakel! As jy belangstel in die bou van jou eie handel stelsel is, check - www. sharkindicators. com Hoe om 'n handel stelsel te bou Deur Paul M. King | 25 Julie 2006 Na 'n volledige, robuuste en winsgewende handel stelsel of reeks handel stelsels is die fondament van enige suksesvolle handel besigheid. Selfs as jy 'n diskresionêre handelaar, jy moet nog steeds reëls wat jou handel besluite te lei en jou help om gedissiplineerd en konsekwent. Jy moet ook 'n proses te volg om nuwe handel metodes te voer in jou repertoire. Ons sal die hele proses van handel stelsel ontwikkeling uiteen te sit van jou aanvanklike idee met die uitvoering. Die stadiums van handel stelsel ontwikkeling is: 1) die idee; 2) hipotese; 3) navorsing; 4) ontwikkeling; 5) toets; 6) optimalisering; 7) implementering; en 8) monitering (sien & ldquo; van begin tot einde & rdquo;). Elke handel stelsel begin met 'n idee. Die idee is 'n konsep wat een of ander aspek van die manier waarop 'n bepaalde mark, of al die markte, werk beskryf. Idees vandaan kom om navorsing te doen of net die waarneming van die markte op 'n daaglikse basis. Sommige gebiede van navorsing wat tot voordeel van die stelsel ontwikkeling gewees sluit gapings mark, momentum en korporatiewe aksies (sien & ldquo; Idees & rdquo;). Wat dit ook inspireer, behoort 'n idee sin maak en voorkom met 'n nuttige frekwensie wat getoets kan word. A handel stelsel moet kom uit jou. Dit hoef nie heeltemal oorspronklike om geld te maak nie, maar jy moet heeltemal verstaan ​​hoekom dit werk om die vertroue van die stelsel akkuraat handel. Die hipotese Die volgende stap is die definisie van 'n toetsbare hipotese gebaseer op jou idee. Dit moet moontlik wees om uit te vind ondersteun data om jou hipotese te toets, en jy moet in staat wees om die hipotese te kwantifiseer, sodat dit kan geprogrammeer en getoets. 'N Voorbeeld sou wees: & ldquo; Omdat die einde van die gereelde sessie is 'n arbitrêre stilstand in die handel, moet termynkontrakte wat 'n beduidende intra-dag skuif het uitgestal voortgaan om te beweeg in dieselfde rigting op die daaropvolgende handel sessies & rdquo;. (Dit is vir illustrasie.) Om hierdie reël te kwantifiseer, moet ons presies definisies vir elk van die veranderlikes in ons hipotese het. Dit beteken dat ons moet bepaal watter markte ons praat oor, watter instrumente in elke mark en hoe groot 'n skuif maak 'n & ldquo; beduidende & rdquo; een in 'n bepaalde rigting. Die kwantifisering van jou hipotese is verdeel in vier dele: Mark seleksie, instrument filter, die opstel van toestande en inskrywing sein. Wat mark kan jy jou idee van toepassing op? Idees wat van toepassing is op verskeie markte is meer waardevol as dié wat net sal werk vir 'n enkele mark of instrument. Die instrument filter bepaal watter individuele instrumente binne die gekose mark in aanmerking kom om handel te dryf sal wees. Dit kan op grond van wisselvalligheid, prys, handel volume of 'n kombinasie van al hierdie. Dit is belangrik dat jy net die vloeistof instrumente met 'n redelike wisselvalligheid om jou stelsel die beste kans op oorwinning van die koste van die saak te gee. Die opstel van toestande spesifieke reëls wat getrou aan 'n potensiële handel identifiseer moet wees. In ons voorbeeld hipotese, kan ons sê dat die kontrak 5% van die opening prys moes verskuif na 'n inskrywing sein. Die inskrywing sein is 'n stel reëls wat bepaal of 'n handelsmerk geplaas moet word. Dit kan gekombineer word met die opstel van toestande, maar dit is meer gebruiklike om 'n aparte stel reëls om 'n handelsmerk inskrywing sein het. Byvoorbeeld, kan ons net gaan deur vyf minute voor die einde as die prys is binne 'n sekere drumpel van die daaglikse hoë. Vir ons voorbeeld kan ons kom met die volgende reëls: Vir al die voorkant maande termynkontrakte verhandel op Globex met 'n gemiddelde daaglikse volume van minstens 1000 kontrakte deur die afgelope vyf dae dat meer as 'n X% verhoging in die prys van die oop het Y minute voor die einde van die gereelde sessie ingaan lank aan die einde as hulle binne Z bosluise van hul hoog vir die dag (sien & ldquo; die bou van 'n handelsmerk & rdquo;). Dit verteenwoordig 'n toetsbare hipotese dat ons kan verander in 'n meganiese handel stelsel om te toets of dit histories winsgewende sou gewees het en skep ook genoeg ambagte 'n nuttige handel stelsel wees. Op hierdie punt in die ontwikkeling van ons handel stelsel het ons nie gespesifiseer presiese waardes vir die veranderlikes in ons hipotese (X, Y en Z), wat kom later. Die belangrikste veranderlikes in die hipotese is grade van vryheid geroep, omdat elke veranderlike op verskeie waardes wat in wese 'n ander instansie van ons handel stelsel definieer kan neem. Dit is belangrik te veel grade van vryheid nie in te sluit in 'n stelsel omdat dit aanleiding gee tot ldquo & May gee; krommepassing & rdquo; ons veranderlikes afgelope data, en sal lei tot 'n stelsel wat baie goed werk op historiese data, maar nie werk in die werklike handel. In die algemeen, drie of vier grade van vryheid is gewoonlik voldoende om 'n goeie handel stelsel idee beskryf. As jy vind dat jy baie veranderlikes om jou stelsel te beskryf, dit is 'n aanduiding dat jou idee is te ingewikkeld en moet afgebreek word in die eenvoudige kernaspekte. Sodra jy vereenvoudig en gekwantifiseer jou hipotese kan jy gaan na die insameling van die nodige data en die toets van die hipotese. As jou idee nie gekwantifiseer kan word op hierdie manier, dan is dit nie spesifiek genoeg en moet aangepas word sodat dit kan deur 'n stel veranderlikes en reëls. Nadat gedefinieer n toetsbare hipotese, en die veranderlikes geïdentifiseer wat die handel stelsel te definieer, kan ons nou doen navorsing oor die lewensvatbaarheid van die stelsel. 'N Rekenaar is 'n waardevolle hulpmiddel vir hierdie proses. hand navorsing 'n hipotese is tydrowend, saai en geneig is tot handleiding en sielkundige foute omdat ons ego's betrokke is. Navorsing moet voorkeur vir disproving die hipotese; 'n baie belowende idees lei tot handel stelsels wat niks beter as ewekansige is en kan die koste van die implementering daarvan nie oorkom. Om ons voorbeeld na te vors sou ons data wat ons gee die oop en sluitingsprys van alle voor-maand Globex kontrakte, en moet die oop, hoog, laag en afsluiting van die volgende paar dae. Om te toets deur die tyd, sal ons deurlopende kontrakte nodig. As jy data wat deur jou hipotese wat nie geredelik beskikbaar is in historiese vorm het, kan jy in te samel en teken dit aan deur die volgende paar maande genoeg om te toets met te hê. As jou veranderlikes eenvoudig is gebaseer op open, hoog, laag, naby en volume, moet jy nie 'n probleem het. bronne data is geneig om foute en onnoukeurighede. Elke verkoper data het verskillende metodes vir die bou van deurlopende termynkontrakte en jy moet nagaan om seker te maak dat jy die berekening metodes vind aanvaarbaar is vir jou spesifieke handel stelsel. Op hierdie stadium kan ons bereken die persentasie verandering elke dag, en kies 'n getal wat vir ons 'n redelike hoeveelheid ambagte gee. As ons een handel per dag wil, kies die toepaslike persentasie beweeg. Een moontlike toets omgewing is 'n kombinasie van Microsoft Excel en 'n sekondêre produk wat maklik smelt historiese data in Excel. Excel is 'n baie buigsame omgewing vir die toets van handel idees omdat jy Visual Basic kan gebruik vir Aansoek (VBA) kode as jy nie kan bereik wat jy nodig het in Excel formules alleen. Die nadele is dat daar geen ingeboude struktuur of formules wat spesifiek ontwerp is vir die implementering en toetsing handel stelsels. Verskeie ander handel stelsel toets omgewings bestaan ​​dit te doen 80% van die werk vir jou outomaties, maar dit is die 20% wat hulle rsquo kan &; t doen wat belangrik is. Neem die tyd om te leer hoe om jou eie handel stelsels te toets is 'n waardevolle vaardigheid en gee jou die vertroue nie om jou stelsels te laat vaar toe hulle gaan deur 'n onvermydelike verloor tydperk. Ook, omdat jy sal wil hê om die waardes van veranderlikes op 'n later stadium verander gedurende optimalisering, wil ons 'n omgewing waar ons dinge kan verander en outomaties sien wat die effek van die veranderinge op die prestasie van die stelsel. Nou dat ons die idee, hipotese, veranderlikes en data wat ons nodig het, kan ons die stelsel te ontwikkel in 'n toets omgewing om te sien of dit enige waarde. Die oorblywende dele van die stelsel wat gevolg moet word gedefinieer voordat ons dit kan toets is die posisie sizing algoritme en die uitgang-sein. Die posisie sizing reëls vertel ons hoeveel om handel te dryf. Ons sal 'n eenvoudige algoritme wat ons posisie groottes gebruik sodat die verskil tussen ons inskrywing prys en stop verlies is twee keer die grootte van die gemiddelde Ware Range (ATR) deur die afgelope 10 dae en sal gelyk wees aan 1% van die toeken kapitaal hierdie stelsel. Dit is 'n eenvoudige-wisselvalligheid gebaseerde posisie sizing algoritme. Die uitgang-sein vertel ons toe om die handel te sluit uit. Ons sal 'n eenvoudige volgkeerverlies wat gebaseer is op twee keer die ATR te gebruik. s naby af te trek twee keer die ATR van die hoë, dit stop sal ná elke dag & rsquo verskuif. Op hierdie punt, sal ons net gebruik sinvolle waardes vir die ander vernaamste veranderlikes in die stelsel eerder as om te probeer om die waardes wat die meeste wins oplewer kies. Ons doel is om vas te stel of die handel stelsel is lewensvatbaar, die potensiaal winste te maksimeer tydens 'n geskiedkundige toets tydperk. Die toets van jou stelsel Toets van 'n spesifieke handel stelsel is verdeel in drie hoof fases: historiese toets, real-time papier toets en klein grootte regte geld toetsing Tydens elke fase van die toets moet ons in staat wees om te evalueer hoe die stelsel presteer en vergelyk verskillende weergawes van die stelsel op verskillende stadiums van ontwikkeling. Verwagting is 'n goeie manier om dit te doen. Vergelyk verskillende weergawes van die handel stelsel ontwikkel, moet ons 'n manier van die bepaling van die stelsel & rsquo; s waarde en of dit sal geld maak of. 'N Goeie manier om dit te doen, is genoem stelsel verwagting. Vir elke handel die stelsel maak, bereken die verhouding van wins of verlies vir die aanvanklike risiko (soos 'n positiewe getal); Dit kan verwys word as R. Dan neem die gemiddelde R tot Verwagting (E) te bereken. Die vergelykings hiervoor is: R = wins of verlies / aanvanklike risikobeoordeling E = Gemiddeld (R) Verwagting gee ons 'n maatstaf van hoeveel hierdie stelsel gemiddeld risiko per eenheid moet maak. As jy gevaar $ 1,000 'n bedryf en die verwagting van die stelsel is 0,25, moet jy $ 250 per handel, maak gemiddeld. Verwagting kan gebruik word om verskillende weergawes van 'n enkele stelsel, of heeltemal verskillende stelsels te vergelyk, want dit is altyd dieselfde eenhede (wins per eenheid risiko). So, met behulp van verwagting in elk geval ons kan die resultate vergelyk en weet presies hoeveel van die wins of verlies word toegeskryf aan watter aspek van die stelsel: inskrywing, sortering, uitgang, kommissies, glip en verspreiding. Dit is duidelik dat, indien die verwagting is negatiewe, of gaan af, vir enige van die toetse, behalwe die een waar koste implementering ingesluit, het ons 'n stelsel wat nie werk nie of moet verander. Die ideaal is die verwagting behoort te verhoog na elke toets. As die stelsel het 'n positiewe verwagting ná handel koste in is ingereken, dan is dit die moeite werd om te beweeg op na die volgende fase, wat die toets in real-time op papier. As die stelsel het negatiewe verwagting, kan ons dit laat vaar, verander dit, of poog om die veranderlikes te optimaliseer om dit te laat werk. Optimalisering van 'n negatiewe verwagting stelsel moet slegs oorweeg word indien dit slegs die handel koste wat die stelsel veroorsaak om geld te verloor. Op hierdie stadium kan informele optimalisering gebruik word om elk van die veranderlikes in die stelsel te verander om te sien hoe hulle invloed op algehele verwagting. Die stelsel moet positiewe verwagting binne 'n groot verskeidenheid van waardes vir die belangrikste veranderlikes wees. Dit is wat dit sterk maak. As die stelsel net werk met 'n paar spesifieke waardes vir die belangrikste veranderlikes dan is dit waarskynlik 'n kort termyn anomalie wees en sal nie werk vir langer tydperke. Wees versigtig vir 'n hoë oorwinning persentasie. As die stelsel wen ambagte meer as ongeveer 60% van die tyd, is dit waarskynlik 'n kort termyn anomalie wees en sal uiteindelik misluk. historiese prestasie Die eerste vlak van toetsing vir jou vertel hoe die stelsel sal presteer in die verlede. Net omdat 'n stelsel goed gewerk in die verlede beteken nie dat dit sal goed werk in die toekoms. Maar, gegewe 'n keuse tussen 'n stelsel wat altyd geld en een wat geld gemaak het verloor, wat 'n mens die beste kans? Tydens historiese toets, moet elke komponent van die stelsel onafhanklik getoets voordat dit gekombineer. Ons het vier tipes toetse. 1. Toegang sein + vaste posisie grootte + vaste uitgang-sein 2. Toegang sein + vaste posisie grootte + veranderlike uitgang-sein 3. Toegang sein + veranderlike posisie grootte + veranderlike uitgang-sein 4. Toegang sein + veranderlike posisie grootte + veranderlike uitgang-sein + implementering koste In die eerste toets, sou ons net handel een kontrak en uitgang na 'n vaste tyd. In die tweede toets het ons 'n winsneming of sleep stop wat jou sal toelaat winste uit te voer op langer vir ambagte wat groot wenners is bekend. In die derde toets sal ons posisie-grootte as 'n persentasie van kapitaal na die stelsel wat gebaseer is op vorige ambagte sodat as die stelsel wen dit kan meer risiko toegeken. In die finale toets sal ons die hele stelsel te toets deur die insluiting van 'n berekening vir kommissies en hoeveel die inskrywing en afsetprys moet verskil van die historiese pryse in ons toetsdata. 'N Stelsel is winsgewend genoeg om handel koste en die onvermydelike glip (die verskil in prys tussen jou toegang of uitgang en waar jy is vol) te bowe te kom om te wees. Die aanvaarding van die stelsel het 'n positiewe verwagting deur 'n aantal jare, kan ons die belangrikste veranderlikes op 'n waarde wat die vereiste aantal ambagte oplewer los en skuif op na real-time papier handel. Die aanvaarding van die historiese toets van die stelsel lewer positiewe resultate, ons toets die stelsel op papier in real-time. Dit bewys dat ons nie die stelsel het backfitted om die data en dui aan dat die seine gegenereer word by die verlangde frekwensie. Monitor die mark en instrumente vir die opstel en inskrywing seine en die ambagte wat op papier ingeskryf te teken. Pas die relevante posisie sizing en uitgang-seine en bereken die R verskeie vir elke handel. Maak seker dat jy koste implementering en 'n redelike vergoeding vir glip sluit. Ten minste 30 ambagte moet getoets word in real-time, sonder om enige aspek van die stelsel. As die stelsel nog steeds uitstal positiewe verwagting soortgelyk aan die historiese toets, is dit tyd om dit te verruil vir ware met 'n klein posisies. As jy besluit om 'n waarde of reël van die stelsel te verander gedurende hierdie toets tydperk, onthou om terug te gaan en te doen die historiese toets en dan weer begin die real-time papier toets. Die werklike geld toets is ontwerp om seker te maak die stelsel geïmplementeer kan word as jy dit ontwerp. Minimale posisie sizing gebruik moet word. As gevolg van dat, sal die koste implementering 'n veel groter deel van die waarde handel as met die volle grootte posisies wees. Ons is nie probeer om hier geld te maak, net toets dat ons die handel stelsel akkuraat kan implementeer met 'n redelike glip. OPTIMALISERING Ons het nou 'n positiewe verwagting stelsel dat ons histories op papier getoets in reële tyd en met 'n klein grootte posisies. Voordat ons dit implementeer met volle grootte posisies moet ons besluit of ons wil 'n aspek van die stelsel te optimaliseer. Optimalisering kan gebruik word op drie maniere: om stelle waardes vind vir die belangrikste veranderlikes wat werk aan 'n negatiewe verwagting stelsel te omskep in 'n positiewe een, om die beste historiese presterende stelsel te vind en om die moontlike omvang van veranderlikes wat die beste werk te vind en kies diegene wat in die middel van hierdie reeks. Optimalisering moet slegs gebruik word in die laaste geval. Dit kan gebruik word om stelle waardes wat werk vir 'n stelsel te vind, maar net as daar is baie nou verwant gevalle van positiewe verwagting. Weereens, geïsoleerde gevalle van hoë-verwagting is 'n sterk aanduiding dat die stelsel is 'n anomalie en sal nie werk in die werklike handel. Die maklikste manier om 'n handel stelsel te optimaliseer is om te stap deur elke waarde van die belangrikste veranderlikes en hardloop jou historiese toets na elke stap. Jy kan dan 'n tabel wat toon vir elke hoof veranderlike waarde die verwagting van die stelsel op te rig. Kies dan 'n weergawe van die stelsel dat die mediaan verwagting eerder het as hoogste. IMPLEMENTERING Nou dat ons 'n winsgewende, new en doeltreffende weergawe van ons handel stelsel, kan ons dit op te neem in ons handelsomgewing en gee dit 'n volle toekenning van handel kapitaal. Implementering is in twee dele: die eerste, moet ons soveel van die stelsel as moontlik te outomatiseer implementering foute en die tyd wat dit neem om te werk te verminder. Volgende toeken ons die stelsel kapitaal. Automation van 'n handel stelsel is anders vir elke stelsel en handelaar. Langer termyn stelsels wat seine met behulp van die einde van die dag data te neem vir die volgende oop, het relatief wye stop en hou posisies vir weke of maande verg baie min outomatisering en kan met die hand gemonitor in 'n paar minute na elke einde. Vir stelsels wat verskeie seine kan neem per dag en hou posisies vir slegs 'n paar minute, is die maksimum automatisering nodig. Die meeste elektroniese makelaars bied 'n Application Programming Interface (API) om jou rekening wat jy kan gebruik om 'n handel stelsel te outomatiseer. Alternatiewelik, sommige makelaars spesialiseer in outomatisering van handel stelsels namens jou. 'N Eenvoudige kapitaal toekenning reël vir 'n nuwe stelsel sou wees om beskikbare kapitaal te ken aan alle stelsels wat tans verhandel in verhouding tot hul verwagting. Dit sou die beter stelsels beloon met meer kapitaal. As posisie sizing is gebaseer op die huidige toekenning aan elke stelsel, as ons geld maak, kan dit groter posisies of kleiner te neem wanneer dit verloor. Om te weet of 'n stelsel geld verloor vereis Prestasiemonitering. Dit moet bestaan ​​uit herbereken die verwagting na elke geslote handel en om seker te maak dit het nie negatiewe geword gedurende die laaste 50 ambagte. As die verwagting regdeur die onlangse transaksies negatiewe geword het, op te skort real-geld handel en gaan terug na papier handel totdat die verwagting na normaal terugkeer. En as die oorspronklike hipotese jou stelsel is gebaseer op ongeldig word, onmiddellik op te skort handel. Die bottom line is dat die ontwikkeling van 'n handel stelsel 'n beheerde en goed deurdagte proses moet wees. Dit moet nie lukraak benader en moet nie die glans oor belangrike stappe wat nodig is vir 'n lang termyn handel sukses is. Paul King is 'n eie handelaar, handel afrigter en onafhanklike finansiële adviseur in Vermont by sy maatskappy PMKing Trading LLC. Hy kan gekontak word by www. pmkingtrading. com. E-pos: futuresmag@pmkingtrading. com. Trading Systems: Ontwerp jou stelsel - Deel 1 Die voorafgaande gedeelte van hierdie handleiding gekyk na die elemente wat make-up 'n handel stelsel en bespreek die voor - en nadele van die gebruik van so 'n stelsel in 'n lewendige handel omgewing. In hierdie artikel, ons bou op die kennis van die ondersoek wat markte is veral goed geskik vir stelsel handel. Ons sal dan 'n meer in-diepte kyk na die verskillende genres van handel stelsels. Beurs in verskillende markte Die aandelemark is waarskynlik die mees algemene mark om handel te dryf in, veral onder beginners. In hierdie arena, groot spelers soos Warren Buffett en Merrill Lynch oorheers, en tradisionele waarde en groei te belê strategieë is by verre die mees algemene. Tog het baie instellings aansienlik in die ontwerp, ontwikkeling en implementering van handel stelsels belê. Individuele beleggers by hierdie tendens, hoewel stadig. Hier is 'n paar belangrike faktore om in gedagte te hou wanneer die gebruik van handel stelsels in aandelemarkte: Die groot hoeveelheid aandele beskikbaar stel handelaars om stelsels te toets op baie verskillende tipes aandele - alles van uiters wisselvallige oor-die-toonbank (ODT) aandele aan nie-vlugtige uitsoekaandele. Die doeltreffendheid van handel stelsels kan beperk word deur die lae likiditeit van 'n paar aandele, veral OTC en pienk vel probleme. Kommissies kan eet in winste wat gegenereer word deur suksesvolle ambagte, en kan verliese verhoog. OTC en pienk vel aandele aangaan dikwels addisionele kommissie fooie. Die belangrikste handel stelsels wat gebruik word, is dié wat kyk vir waarde - dit wil sê, stelsels wat verskillende parameters gebruik om te bepaal of 'n sekuriteit is onderwaardeer in vergelyking met sy prestasie in die verlede, sy eweknieë, of die mark in die algemeen. Valutamarkte Die buitelandse valuta mark, of forex. is die grootste en mees vloeibare mark in die wêreld. Die wêreld se regerings, banke en ander groot instellings handel triljoene dollars op die forex mark elke dag. Die meerderheid van die institusionele handelaars op die Forex staatmaak op handel stelsels. Dieselfde geld vir individue op die forex, maar 'n paar handel op grond van ekonomiese verslae of rente uitbetalings. Hier is 'n paar belangrike faktore om in gedagte te hou wanneer die gebruik van handelstelsels in die forex mark: Die likiditeit in die mark - as gevolg van die groot volume - maak handel stelsels meer akkuraat en doeltreffend. Daar is geen kommissies in hierdie mark, net versprei. Daarom is dit baie makliker om baie transaksies te maak sonder die koste te verhoog. In vergelyking met die bedrag van aandele of kommoditeite beskikbaar, die aantal geldeenhede handel te dryf, is beperk. Maar as gevolg van die beskikbaarheid van 'n eksotiese geldeenheid pare '- dit wil sê, geldeenhede van kleiner lande - die verskeidenheid in terme van wisselvalligheid is nie noodwendig beperk. Die belangrikste handel stelsels wat gebruik word in forex is dié wat tendense te volg ( 'n gewilde gesegde in die mark is "die neiging is jou vriend"), of stelsels wat te koop of te verkoop op breakouts. Dit is omdat ekonomiese aanwysers veroorsaak dikwels groot prysbewegings op 'n tyd. Equity, forex, en kommoditeitsmarkte al bied Futures Trading. Dit is 'n gewilde voertuig vir stelsel handel as gevolg van die hoër bedrag van die hefboom beskikbaar en die verhoogde likiditeit en wisselvalligheid. Tog kan hierdie faktore beide maniere sny: hulle kan óf versterk jou winste of versterk jou verliese. Om hierdie rede, is die gebruik van termynkontrakte gewoonlik gereserveer vir gevorderde individuele en institusionele stelsel handelaars. Dit is omdat handel stelsels in staat te kapitaliseer op die termynmark veel groter aanpassing verg, gebruik meer gevorderde aanwysers en neem baie langer om te ontwikkel. So, wat is die beste? Dit is aan die individuele belegger om te besluit watter mark is die beste geskik is om te handel - elkeen het sy eie voordele en nadele. Die meeste mense is meer vertroud is met die aandelemarkte, en hierdie kennis maak die ontwikkeling van 'n handel stelsel makliker. Dit is egter forex algemeen beskou as die uitstekende platform om handel stelsels hardloop wees - veral onder meer ervare handelaars. Verder, as 'n handelaar besluit om munt te slaan uit verhoogde hefboom en wisselvalligheid, die termynmark alternatief is altyd oop. Uiteindelik is die keuse lê in die hande van die stelsel ontwikkelaar. Tipes Trading Systems Tendens-volgende stelsels Die mees algemene metode van stelsel handel is die tendens - Spring stelsel. In sy mees basiese vorm, hierdie stelsel net wag vir 'n aansienlike prys beweging, dan koop of verkoop in daardie rigting. Hierdie tipe stelsel banke op die hoop uitgespreek dat hierdie prysbewegings die tendens sal handhaaf. Bewegende gemiddelde Systems Dikwels gebruik in tegniese ontleding. 'n bewegende gemiddelde is 'n aanduiding dat net toon die gemiddelde prys van 'n voorraad oor 'n tydperk van tyd. Die essensie van tendense is afgelei van hierdie meting. Die mees algemene manier om te bepaal toe - en uittrede is 'n crossover. Die logika agter dit is eenvoudig: 'n nuwe tendens kom tot stand wanneer die prys bo of onder sy historiese prys gemiddelde (tendens) val. Hier is 'n grafiek wat beide die prys (blou lyn) en die 20-dag MA (rooi lyn) van IBM plotte: Breakout Systems Die fundamentele konsep agter hierdie tipe stelsel is soortgelyk aan dié van 'n bewegende gemiddelde stelsel. beskrywing Produk Beskrywing Van die agterblad & Quot; Oor die skrywer Meer oor. Zero. Hoekom? Afsluiting beskrywing